트레이딩 도구

80개의 종목에 분산해서 추세추종 전략을 적용한 결과

mo12345 에 의한 게시물

고위험 경고: 외환 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있는 높은 수준의 위험을 수반합니다. 레버리지는 추가적인 위험 및 손실 노출을 만듭니다. 외환 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 허용 오차를 신중하게 고려하십시오. 초기 투자의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 잃을 여유가 없는 돈을 투자하지 마십시오. 외환 거래와 관련된 위험에 대해 스스로 교육하고 궁금한 점이 트레이딩 도구 있으면 독립 금융 또는 세무사에게 조언을 구하십시오. 모든 데이터 및 정보는 정보 제공 목적으로만 있는 그대로 제공되며 거래 목적이나 조언을 위한 것이 아닙니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다.

EURUSD	1.01908	GBPUSD	1.21694
USDJPY	134.351	USDCAD	1.28098

We noticed that you're using an ad blocker. Myfxbook is a free website and is supported by ads. In order to allow us to keep developing Myfxbook, please whitelist the site in your ad blocker settings.

트레이딩 도구

TradeStation 의 시스템( 언어 )을 벤치마킹하여 국내 증권산업에 접목하는 사례가 늘고 있습니다 .

세계적으로 유명한 시스템 트레이딩 도구 (Tool) 는 트레이딩 도구 트레이드스테이션 과 메타스탁 이 있습니다 . 트레이드스테이션은 옵션 전문가들이 개발한 프로그램으로 언어의 표현력이 아주 훌륭한 (?) 시스템입니다 . 반면에 메타스탁은 기술적분석가들 ( 트레이더 ) 이 만든 프로그램으로 사용하기에 편한 시스템 입니다 . 저는 개인적으로 언어는 트레이드스테이션이 낳고 프로그램은 메타스탁이 낳다는 생각을 합니다 .

시스템 트레이딩을 하는 해외 트레이더들의 경우 트레이드스테이션을 훨씬 더 많이 사용하는데 그 이유는 언어에 있습니다 . 트레이드 스테이션의 경우 언어를 습득하면 자신의 사상을 보다 더 자유롭게 그리고 빠르게 표현할 수 있다는 장점 때문이라고 생각이 됩니다 . 반면에 메타스탁은 단순한 조합은 if 문을 통해 해결할 수 있으나 복잡한 매매로직의 경우 굉장한 시간을 들여 구문을 작성해야 한다는 단점을 가지고 있습니다 . ( 그러나 8.0 부터는 트레이드 스테이션의 언어와 상대할 수 있도록 변화해 가고 있습니다 .)

시스템 트레이딩의 경우 한국의 트레이더들은 아주 싼 가격에 사용할 수 있습니다 .

2000 년 초반에 삼성증권과 LG 증권를 통하여 시스템 트레이딩을 값싸게 사용할 수 있는 기회를 맞게 되었습니다 .( 매트릭스형 시스템 트레이딩 )

통산 매트릭스 형이라고 불리우는 것인데요 대표적으로 앵커 스팟 류의 시스템 트레이딩이며 대화상자를 이용한 로직 생성 시스템 이었습니다 .

2000 년 초반기에 발표한 삼성증권과 엘지 증권의 시스템 트레이딩은 고객들에게 시그널을 표시해주며 주문을 연계한 시스템을 제공함으로써 시스템 트레이딩 시장을 키워갔습니다 . 그 이후 증권사들의 전산시스템에 시스템 트레이딩이 경쟁적으로 (?) 도입되기 시작합니다 . 요즘 대부분의 증권사의 HTS 에는 시스템 트레이딩을 탑재하고 있습니다 .

2. 2000 년 후반 ~ 2004 년 이전

2001 년부터는 언어형 시스템 트레이딩이 소개되기 시작합니다 . 물론 80 년대 후반부터 시스템 트레이딩 산업을 꾸준히 개발한 펜타소프트 ( 맞는지 기억이 가물가물하네요 ) 란 회사로 시작한 ‘ 예스차트 ’ 의 공이 매우 컸습니다 . 시스템 트레이딩을 소개하고 한국에 걸맞지 않은 (?) 훌륭한 컨텐츠를 가지고 있는 예스차트는 앞으로도 시스템 트레이딩업계에서 굉장한 공헌을 하게 될 것입니다 .

예스차트는 메타스탁을 벤치 마킹하여 U/I 를 강화시키고 매크로형 언어를 탑재한 차트 중심의 시스템 트레이딩 도구입니다 .

매크로형 언어 도구인 메타스탁을 벤치 마킹한 증권회사는 대신증권과 현대 증권 그리고 예스차트가 HTS 용으로 개발한 제일투자증권 등이 있습니다 .( 더 많이 있겠지만 대표적으로 ..)

대신증권은 정말 수많은 노력을 한 흔적이 나는 ‘ 사이보스 트레이더 ’ 를 소개하는데요 , 사이보스 트레이더는 메타스탁의 U/I( 사용자 인터페이스 ) 에 트레이드 스테이션의 언어를 도입한 프로그램 입니다 .( 트레이드 스테이션 언어를 언어형으로 부르겠습니다 .) 현재도 계속 진화되어 가면서 트레이드 스테이션에 있는 언어를 보충해 나가는 훌륭한 프로그램으로 인식을 굳혀 가고 있습니다 .

현대증권은 제 생각에 해외파를 영입하여 시스템 트레이딩 전용 도구를 설계하지 않았나 생각합니다 . 메타스탁과 유사한 시스템 트레이딩을 소개하였으며 메타스탁방식의 매크로형 언어를 탑재했습니다 .

여기서 한가지 언급해야 하는 내용은 대신증권의 경우 아주 훌륭한 서비스인 오프라인 모드 를 제공한다는 것입니다 .( 오프라인 모드는 로컬 데이터 서버 (Local Data Server) 개념을 도입하여 클라이언트 ( 사용자 컴퓨터 = Front) 에 데이터를 저장하는 프로그램을 제공한다는 의미 입니다 .)

시스템 트레이딩이 백테스팅과 같은 전략을 평가하기 위해서는 이 로컬 데이터 서버를 이용한 데이터의 기간을 사용자가 설정해야 한다고 생각합니다 . 트레이드 스테이션이나 메타스탁의 경우 태생이 미국이고 미국은 공짜가 없는 나라이기 때문에 로컬 데이터 서버가 있는 것 인지는 모르겠지만 백테스팅과 포워드 테스팅을 하기 위해서는 클라이언트 내에서 데이터를 저장해야합니다 .

대부분의 증권사에서 제공하는 서버데이터를 트레이딩 도구 이용한 시스템 트레이딩은 백테스팅과 포워드 테스팅을 하는데 큰 문제가 있는 거 같습니다 . HTS 를 오프시키면 어디에서도 데이터를 받을 수가 없기 때문이지요 . 오프 모드의 제공은 앞으로 HTS 의 새로운 발전과정이 될 것입니다 . 로컬 데이터 서버를 통해서 제품을 판매하는 예스차트도 데이터를 클라이언트에 제공한다는 의미에서 아주 좋은 시스템이라고 생각합니다 .

한가지 빼먹은 사항이 블래쉬넷이란 회사가 있는데요 트레이드 스테이션과 메타스탁 제품을 판매하고 그 프로그램을 리얼타임으로 사용할 수 있는 데이터 또한 판매하고 있습니다 .

블래쉬넷을 이용하는 데 큰 문제는 가격적인 측면인데요 저는 개인적으로 너무 비싸서 효용이 떨어진다고 생각합니다 .( 제가 거래대금이 작기 때문입니다 .) 그래도 굿아이 2004 에서 처럼 블래쉬 차트는 나름대로 한국 차트의 기능을 진화시키는데 일조를 하고 있습니다 .

대신증권 사이보스 트레이더의 성공은 증권회사에 트레이드 스테이션의 이지랭귀지와 같이 배우기 어려운 자연어 (?) 의 도입을 증권회사가 선택할 수 있도록 해주었습니다 .

2004 년에 들어 새로운 시스템 트레이딩을 장착한 증권회사들이 속속 들어서게 됩니다 .

HTS 개발 능력이 우수하다고 평가받는 한국소리마치가 개발한 키움닷컴의 HTS3 , 전통적으로 시스템 트레이딩 프로그램이 우수한 예스차트의 한화 Ez- 예스트레이더 , 제가 포함되어 있는 미래로가는길이 개발한 대우증권의 KML 등이 트레이드 스테이션의 언어를 벤치마킹하여 HTS 와 접목하여 언어형 시스템 트레이딩을 소개합니다 .

아직 키움닷컴과 대우증권은 시스템 트레이딩을 오픈하지 않고 있지만 검증된 트레이드 스테이션 언어를 벤치마킹하여 개발되었으므로 트레이드 스테이션 언어를 소개하고 언어를 연구하는 것이 시스템 트레이딩을 개발 발전시키고 자 하는 트레이더에게 도움을 줄 수 있을 거라 생각을 하게 됩니다 .

저는 앞으로 트레이드 스테이션의 트레이딩 도구 구성요소와 문법등을 소개 함으로써 증권회사들의 시스템 트레이딩을 사용자의 입맛에 맞게 고를 수 있도록 도와드리겠습니다 .

트레이딩 툴

트레이더가 쓰는 마켓 분석 타입에 관계없이 효과적으로 일을 하는데 필요한 툴 셋이 있습니다. 트레이더 혼자서 모든 일을 다 할 수는 없으므로 그날 안으로 일을 마치려면 특별한 기능을 수행하는 툴들이 필요합니다. 그런 툴이 없으면 실패하게 됩니다. 컴퓨터, 전화 또는 태블릿, 보조 모니터, 인터넷 액세스, 차팅 패키지, 기술적 분석툴 및 주문 플랫폼 등이 당연히 갖추어야 할 기본 툴들입니다.

조금 덜 기본적인 것들로는 체크리스트, 치트 시트, 트레이딩 일지, 종목 검색기, 캘린더, 커런시 코릴레이션 툴, 특정 리포트, 마켓 시간 타임테이블, 뉴스 스쿼크, 피봇 포인트 계산툴 또는 최적 포지션 사이즈 계산기 등이 있습니다. 차팅 툴이던 뉴스 수집툴이던, 하이텍 툴이던 로우텍 툴이던, 온라인이던 오프라인이던 신중한 트레이더들은 트레이딩 도구 여러 가지 필수 툴에 의존하여 도움을 받습니다. 올바른 툴을 고르는 것이 부드러우면서도 효율적인 트레이딩을 위해 매우 중요합니다.

아시다시피, 알트코인(ALT)의 가격을 비트코인(BTC)으로 나눈 가격이 사토시차트의 현재가로 표기됩니다. 트레이딩뷰에서 사토시 차트의 현재가는 소숫점 8자리까지 밖에 표기되지 않기 때문에, 알트코인의 가격이 0.1달러 이하라면 사토시 차트의 1틱 단위가 한자릿수 이상 뭉쳐집니다. 예를 들어서 설명드릴게요. 현재 트론의 사토시 차트 현재가는 0.00000260~259라 1틱 단위 비율이 상당히 큽니다. 그래서 차트로 아래와 같이 바코드가 많이 찍히게 되죠. 그러나 트레이딩 뷰에 결제를 하셨다면, 종목 검색창에 직접 수식을 넣어 (BINANCE:TRXUSDTPERP/BINANCE:BTCUSDTPERP)*10000로 검색하시면 아래와 같은.

안녕하세요. Kelley Finance 입니다. 첫번째 녹화 분석입니다. 처음이라 많이 부끄럽고 쑥스럽기도 하고 .. 혹여 제 부족한 실력이 오늘 한번에 들통 날까 두렵기도 하네요 ~ 많은 공유 부탁드리며 팔로우 와 라이크는 최고의 서포트가 될 수 있다는 점 까지 오늘 강의 내용이었습니다! 감사합니다.

종목 캔들: F79F66, FFFFFF 경계선: F79F66, FFFFFF 윅: F79F66, FFFFFF 라스트 밸류 라인: 두께 2 모습 배경: 0C7E83 세로 격자선: FFFFFF - 50% - 라인 가로 격자선: FFFFFF - 50% - 라인 스케일 텍스트: FFFFFF 스케일 라인: FFFFFF 크로스헤어: FFFFFF - 대쉬 라인 모습 그로잉: F79F66 - 불투명도 50% 폴링: FFFFFF - 불투명도 50% --- 📈차트 -> ⚙️차트 설정 -> 🎨색상 -> 👨‍🎨커스텀.

종목 캔들: 2EB67D, ECB22E 경계선: 2EB67D, ECB22E 윅: 2EB67D, ECB22E 라스트 밸류 라인: 두께 3 모습 배경: 4A154B 세로 격자선: 000000 - 라인 가로 격자선: 000000 - 라인 스케일 텍스트: FFFFFF 스케일 라인: FFFFFF 크로스헤어: FFFFFF - 대쉬 라인 모습 그로잉: 36C5F0 - 불투명도 50% 폴링: E01E5A - 불투명도 50% --- 📈차트 -> ⚙️차트 설정 -> 🎨색상 -> 👨‍🎨커스텀 컬러 넣기를 눌러 해당.

종목 캔들: 7289DA, F04747 경계선: 7289DA, F04747 윅: 7289DA, F04747 라스트 밸류 라인: 두께 2 모습 배경: 2F3136 세로 격자선: 72767D - 도트 라인 가로 격자선: 72767D - 도트 라인 스케일 텍스트: 72767D 스케일 라인: 72767D 크로스헤어: FFFFFF - 대쉬 라인 모습 그로잉: 7289DA - 불투명도 50% 폴링: F04747 - 불투명도 50% --- 📈차트 -> ⚙️차트 설정 -> 🎨색상 -> 👨‍🎨커스텀 컬러 넣기를.

종목 캔들: FFFFFF, A55F41 경계선: FFFFFF, A55F41 윅: FFFFFF, A55F41 라스트 밸류 라인: 두께 3 모습 배경: E6B790 세로 격자선: FFFFFF - 라인 가로 격자선: FFFFFF - 라인 스케일 텍스트: 503434 스케일 라인: 503434 크로스헤어: 503434 - 대쉬 라인 모습 그로잉: FFFFFF - 불투명도 50% 폴링: A55F41 - 불투명도 50% --- 📈차트 -> ⚙️차트 설정 -> 🎨색상 -> 👨‍🎨커스텀 컬러 넣기를 눌러 해당.

종목 캔들: 4267B2, FA3E3E 경계선: 4267B2, FA3E3E 윅: 4267B2, FA3E3E 라스트 밸류 라인: 두께 3 모습 배경: E9EBEE 세로 격자선: FFFFFF - 라인 가로 격자선: FFFFFF - 라인 스케일 텍스트: 4267B2 스케일 라인: 4267B2 크로스헤어: 4267B2 - 대쉬 라인 모습 그로잉: 트레이딩 도구 4267B2 - 불투명도 50% 폴링: FA3E3E - 불투명도 50% --- 📈차트 -> ⚙️차트 설정 -> 🎨색상 -> 👨‍🎨커스텀 컬러 넣기를 눌러 해당 항목에 각.

[주식투자] 백테스트 도구(개선버전) - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 백테스트(분산투자의 중요성)

오늘은 백테스트를 통해 분산투자의 중요성을 알아보려고 하는데요, 아마 주식을 하시는 분들은 귀가 닳도록 분산투자의 중요성에 대한 이야기를 들었을 거라고 생각합니다. 분산투자를 하는 이유는 잘 알려진 대로 위험을 회피하기 위해서인데요, 그러면 한번 이번에 추가한 트레이딩 도구 백테스트 도구를 통해 분산투자를 하게 되면 얼마나 투자 안정성이 증가하는지 알아보도록 하겠습니다. 이번 포스팅을 위해 이전에 추가한 백테스팅 툴이 여러 개의 파일을 한 번에 처리할 수 있도록 정말 열심히 낑낑대면서 수정했답니다. 제 성의를 봐서라도 구독! 좋아요! 부탁드립니다 ㅎㅎ

그럼 먼저 주어진 주식데이터에 포함된 데이터 중 종목코드 001260에 트레이딩 도구 대한 단일 백테스트를 진행해 봤습니다. 그냥 폴더 안에서 가장 먼저 있는 종목으로 (재무는 어떤지는 전혀 고려하지 않고) 추세추종 전략을 적용해 봤습니다. 그럼 한번 백테스트 결과를 볼까요?

001260 백테스트 결과

와우 어떤가요?? 001260 종목에 대한 백테스트 결과 연 복리로 17.8% MDD는 무려 -88.635%가 나와버렸습니다. 무려 1500배에 달하는 복리 수익을 내줬다가 쪼그라드는 모습을 보여주네요. 연 복리 17.8%는 정말 좋은 성과로 볼 수 있지만 과연 -88.635%에 달하는 MDD를 견딜 수 있는 사람이 과연 있을까요?(저는 -20%만 돼도 신경이 날카로워진답니다. ㅎㅎ)

그러면 이번에는 한번 분산투자를 진행해보도록 하겠습니다. 분산투자는 그냥 N개의 종목에 금액을 똑같이 N분의 1로 나눠서 추세추종전략을 진행하는 것입니다. 그럼 결과를 볼까요?

80개의 종목에 분산해서 추세추종 전략을 적용한 결과

어떤가요? MDD가 현저히 낮아진 것을 볼 수 있습니다. 거기에 그래프도 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. 단순히 N개의 종목에 분산해서 투자했을 뿐인데 이러한 결과를 보여주고 있습니다. 정말 대단하지 않나요? 이런 식으로 분산해서 투자를 진행할 경우 한 종목에서 발생하는 위험을 분산시킴으로써 극단적인 Draw Down을 회피할 수 있게 됩니다. 그리고 지금 선택한 종목들은 사실 마구잡이로 선택한 것이기 때문에 적절한 종목 선택이 이뤄진다면 MDD를 훨씬 더 낮출 수 있게 됩니다. 어떤가요? 한번 직접 백테스트를 진행해 보시는 건 어떨까요?

[암호화폐] 비트코인 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 전략 백테스트

비트코인의 미래 가즈아를 외쳐봅니다 ㅎㅎ 요즘같은 날만 계속 됐으면 좋겠네요.

추세추종에 대해서는 따로 이야기할 필요가 없을 것 같아요. 너무나도 유명한 방법이니까요 ㅎㅎ 그래도 혹시나 궁금하신 분은 이전 포스팅을 참고해 주세요.

[주식투자] 백테스트 도구(개선버전) - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 백테스트(분산투자의 중

안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 백테스트를 통해 분산투자의 중요성을 알아보려고 하는데요, 아마 주식을 하시는 분들은 귀가 닳도록 분산투자의 중요성에 대한 이야기를 들었을 거라

추세추종 전략은 다음과 같은 매매신호를 따라 거래를 진행하게 됩니다.

매수신호 : short term average > long term average 종가 매수

그럼 아래의 툴을 트레이딩 도구 통해 직접 백테스트를 진행해보시길 바랍니다. 비트코인의 등락이 어느 정도 담겨 있는 데이터이기 때문에 충분한 테스트가 되리라 생각합니다 :)

Long Term =
Short Term =
Tax = %
slipage + Fee = %

'시스템 트레이딩 > 백테스트 도구' 카테고리의 다른 글

[암호화폐] 이더리움 백테스트 도구 - 트레이딩 도구 웹에서 직접 돌려보는 볼린저밴드 전략 백테스트 (0)	2021.01.14
[암호화폐] 이더리움 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 RSI 전략 백테스트 (0)	2021.01.14
[암호화폐] 이더리움 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 전략 백테스트 (0)	2021.01.14
[암호화폐] 이더리움 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 RSI(2) 전략 백테스트 (0)	2021.01.14
[암호화폐] 비트코인 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 전략 백테스트 (6)	2021.01.03
[암호화폐] 비트코인 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 RSI 전략 백테스트 (0)	2021.01.03
[암호화폐] 비트코인 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 볼린저밴드 전략 백테스트 (1)	2021.01.03
[암호화폐] 비트코인 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 RSI(2) 전략 백테스트 (0)	2021.01.03
[주식투자] 전세계에서 가장 유명한 전략 중 하나인 RSI(2) 단타 전략 백테스트 해보기 - 웹에서 직접 돌려보는 RSI(2) 백테스트 (트레이딩 도구 0)	2021.01.03

'시스템 트레이딩/백테스트 도구' Related Articles

초보 2021.01.15 18:59

안녕하세요~! 글 보면서 백테스트에 영감 많이 받아서 프로그래밍 언어 공부한후에 차근차근 진행중에 있습니다 ㅠㅠ 정말 많은 도움되고 있습니다.

혹시 질문하나 드려도 될까요?
바이낸스랑 업비트에 분봉데이터 요청시 중간중간 이가 빠져 트레이딩 도구 있더라구요.




이런식으로 가 빠져서 날라오더라구요-_-;
아마 점검시간이여서 그런가 데이터가 없는 ㅠㅠㅠ..(추측)
이런 경우는 어떻게 처리하셨는지. 앞에 분봉으로 덮어씌워야되는가. 그렇게 할시엔 rsi 나 다른 지표에서 계산할때 혹시나 오류가 날까봐 이러지도 저러지도 못하고 있네요 ㅠㅠ~
일봉같은 경우는 다 꽉차있는데 분봉은 중간중간 빈곳이 있더라구요..
완전 초보여서 어떻게 처리를 해야되는지 혹시라도 아무 답변이라도주시면 정말 감사하겠습니다!! ㅠㅠ
좋은하루되세요!

ㅎㅎ 안녕하세요. 분봉이 비어있으면 저는 그냥 비어있는데로 처리해준답니다. 그 과정에서 발생하는 손실은 일종의 사고로 받아들이고 있습니다. 암호화폐처럼 변동성이 큰 종목은 작은 시간에도 가격이 변해서 잘못하면 큰 손실을 입을수 있으니 꼭 주의하셔야 합니다.

만약 코딩과정에서 트레이딩 도구 문제가 발생하는것에 대한 해법이라면 저는 이전 데이터를 덮어씌워주고 있습니다. 이 과정에서 보조지표를 활용시 에러가 나게 된다면 해당 조건에서 보조지표의 값을 특정값으로 고정해주고 해당 시간에는 거래가 발생하지 않게 한다던가 하는식의 대응을 해주시면 됩니다.

혹시 관심있으시면 시스템 트레이딩 하시는 분들 많이 모여있는 단톡방이 있으니 알려드릴게요.
https://systemtraders.tistory.com/
이 블로그를 운영하시는 분이 만든 단톡방인데 여기에 정말 많은 고수분들이 있으니 궁금하신 내용은 질문하시면 많은 분들이 친절히 대답해주실겁니다 ㅎㅎ 혼자 개발하시느라 고생 많으실텐데 그래도 대단하십니다.

초보 2021.01.15 22:16

감사합니다~ ㅠㅠㅠ 그냥 전일 종가에 다 맞추고 거래량 0으로 맞춰놨네요 ㅎㅎ
이제 시작이네요 ㅎㅎㅎ~ 뭔가 엄청 재밌을것 같은 느낌입니다~!!
포스팅 열심히 잘보고있습니다ㅠㅠ 소중하고 값진 경험 공유해주셔서 감사해요~!
앞으로도 잘부탁드립니다!

ㅎㅎ 포기하지 않고 꾸준히만 한다면 뭐든 가능합니다. 또 궁금하신 내용이 있으면 언제든 물어보세요

초보2 2021.03.09 14:20

TPI = 1.604
WinningRatio = 38.596%
profitRatio = 3.155
CAGR = 28.221%
MDD = -44.299%
Num trades = 57
보는법도좀 알려주세요 ㅜㅜ

댓글 감사합니다 :)
TPI는 trading performance index의 약자로 1 이상이면 수익이 난다는 의미입니다 ㅎㅎ
Winning ratio는 한번 거래를 했을때의 승률
Profit ratio는 평균손익비입니다
CAGR은 연평균 수익이고
MDD는 max drawdown 최고점 대비 손실을 의미합니다
Num trades는 거래 횟수입니다 :)