알고리즘 트레이딩의 이점
Quant Trade 의 장단점에 대해서 알아보았다.
- 시장은 종종, 감정에 의해 움직이고는 하는데 트레이딩 의사결정에 있어 감정을 섞는 것은 좋은 선택이 아니다. 따라서 감정을 배제할 수 있는 것은 퀀트 투자의 장점 중 하나이다.
(여기서 교수님이 egomania 라는 표현을 쓰면서 탐욕을 설명하는데 뭔가 재밌다. 대조적으로 공포를 설명할 때는, self-doubt라는 표현을 사용했다.)
기본적으로 퀀트 알고리즘은 감정보다는 전략을 기반으로 짜여있기 때문에 감정에 알고리즘 트레이딩의 이점 휘둘리지 않고 이러한 상황에서 큰 성취도를 보일 수 있다.
- 모호하지 않은 전략
- 위 장점들에도 불구하고 물론 위험할 수 있다. (손실을 낼 수 있다.)
예시로 Knight's Trading Group 이라는 예시를 들었는데
매일 평균 33억 달러를 거래하는 엄청난 투자회사였는데, 자그마한 컴퓨터 실수로 인해 45분동안 70억 달러의 자산 주문을 넣었는데, 아무도 그 수량을 댈만큼 돈이 없었다. (처음 듣는 사례인데 곧 조사해서 글로 써보겠다.)
따라서 강제로 청산해야했고, 이 과정에서 4억 7800만 달러 손실을 보았다.
이 손실 때문에, 억지로 자산투입을 승인해야했고 라이벌회사의 최종적인 승리로 끝났다.
- 퀀트가 시장을 지배하고 있고, 이 때문에 언제나 새로운 경쟁력 있는 경쟁자들이 등장할 수 있다.
- 퀀트 전략은 그 퀀트 투자자의 가정사실 기반에서만 최적화되었을뿐이지, 실제로는 모른다.
- 이익은 절대 확정적일 수 없다.
- 확정적 이익을 취하려면(no risk) 국채를 사면 된다. 대부분 음수의 수익률이지만.
- 실제 세상은 급변하고 바뀌기 때문에(정권 상관관계, 변동성 등등), 그에 맞게 전략 또한 실시간으로 수정되어야 한다.
Exchange Arbitrage & Statistical Arbitrage
Arbitrage 는 보통 차익거래를 뜻하는데, 내가 공부할 때 본건 무위험 차익거래 같을 때 쓰는 용어로 봤다.
1. Exchange Arbt
출처 제목 참조, coursera 강의
exchange라고 하여서 스왑이나 환쪽을 생각했는데 생각보다 단순한 것이었다.
위 예시로는 단순하게 뉴욕거래소에서 100달러 10센트에 주식을 팔고 같은 주식을 나스닥에 100달러에 매입한다.
이것이 유지된다고 하면, 당연히 한 주식 당 10센트의 무위험 차익거래를 완성시킬 수 있다. 물론 현실에는 없고 있다 하더라도 수초내에 사라지기 마련이다.
이러한 무위험 차익거래의 기회는 네트워크간 송신 속도가 빨라짐에 따라 점점 희박해진다.
(서로 간 통신이 빨라지면 가격 사이의 차이가 날 확률도 당연히 줄어듬)
또한 low-latency(저지연) 전략 또는 매우 빠른 실행 전략을 쓰는 high-frequency 회사가 늘어날수록 이러한 기회는 줄어든다.
2. Carry Arbt
출처 제목 참조, coursera 강의
처음에는 이해가 잘 안되었다. 내가 이해한 바는 아래와 같다.
1. 현물시장에서 골드를 1550달러에 산다. (이건 골드를 실제로 매입하는 것. 진짜 금)
2. 1년 뒤, 1580원에 골드를 팔 수 있는 선물을 매도함, 즉 1년 뒤, 1580달러를 받고 골드를 인도 해줘야 함.
3. 즉 1580 - 1550 = 30달러만큼 차익을 거둠
강의에서는 골드 보관 비용으로 10 basis point라 하였으므로(0.1%) 이를 제외하면 나머지는 무위험 차익거래, 즉 arbitage임
위 경우는 아마도 선물가격이 고평가된 상태에서 이뤄지는 매수차익거래를 뜻한 것 같음.
그리고 본문에서는 leased gold out이라고 되어 있는 걸 보관비용이라고 해석했는데 틀린 것 같기도함.
가장 보편적인 위험 아비트리지 전략 중 하나.
출처 제목 참조, coursera 강의
보통의 주식들이(미국 주식) 영업이익 증가등으로 인해 우상향 그래프를 그리는데 그런 기업들말고
mature 한 기업들 중 특정 boundary내에서 왔다갔다 하면 위에서 팔고 아래서 사면 되는 단순한 전략
출처 investing.com
보다시피 우리나라 코스피 지수도 최근 몇 개년동안은 박스피라 불리면 박스권에 갇혀있었다. 이럴 때 쓰는 전략.
다만 여기서 질문하는 것이, 95에 사고 105에 파는 저 단순한 전략이 만약 좀 더 큰 변동성을 만났을 때이다.
만약 110까지 올라가거나 90으로 떨어진다면?
110까지 올라가는 경우는 어차피 익절이라 보면 되니 심리적 타격은 적고
90으로 떨어지는 경우, 당신은 90에서 손절을 할 것인가 또는 그냥 홀딩할 것인가는 꽤나 도전을 요하는 문제이다.
만약 이런 상황에 부딪히기 싫어, 바운더리를 넓게 잡는다면(80에 매수, 120에 매도)
당연히 돈을 잃을 확률은 엄청 떨어지겠지만, 애초에 매매를 할 수 있는 확률이 줄어든다.
따라서 이 바운더리를 잡는 것이 중요하다.
4. Pairs Trading (Statistical Arb)
출처 제목 참조, coursera 강의
공분산, 역사적 지표등등 여러가지를 활용해 어떤 주식 두 개가 상관관계에 있을 때, 헷징용도이든 수익목적이든
무위험 차익거래를 실현해볼 수 있다.
A라는 주식이 B라는 주식보다 평균 회복 시간이 더 짧을 것이라 생각해 0시점에서 A를 매수, B를 매도 했다고 가정해보자.(공매도)
시간이 조금 흐르고 바로 거래를 청산하면 A가 110인 시점에서 B는 가격을 유지하고 있으므로 10만큼 이득
다시금 둘이 가격이 같아졌을 때, 같은 전략 사용 , A와 B는 조건에서 같은 거래소에서 거래되는 같은 섹터에 있는 주식이므로, 장기간 관점에서 같이 움직이고 시장위험에 covered되어 있다고 볼 수 있다.
다만 이 전략은 무척이나 위험할 수 있다. 예시에서만 봐도 시작 시점을 잘못 잡으면, 손해가 엄청 커진다.
과거 주가 흐름에서 시점의 길이를 얼마나 잡느냐에 따라 둘의 상관관계는 크게 달라질 수 있다.
단순히 두 주식간의 상관관계는 불안정하기로 악명높다.
주식뿐만이 아니라, 채권, 옵션, 선물, 선도 등등 다양한 상품과 pair trading 을 해볼 수 있다.
채권과의 pair trade 혹은 서로 관계가 밀접한 상품간의 pair trade의 경우, 훨씬 안정적인 상관관계를 보인다.
5. Index Arb
ETF 는 현재 5조 달러의 자산을 추종하고 있다고 한다.
High-frequency stragey 중 하나이다.
가령 KODEX 200 알고리즘 트레이딩의 이점 이라는 etf을 타겟으로 하면, 그 etf 를 구성하는 종목들을 주식으로 전부 비율에 맞게 매수하고, etf 가격과 비교하여 괴리가 있으면 이를 이용하는 것이다. (한 쪽이 비싸면, 그것을 팔고 싼 것을 사는 방향으로)
당연히 이를 위해서는,
실시간 대용량 데이터를 틱 단위로 받아와야하고
높은 성능의 컴퓨터와
서버와의 딜레이가 가장 적은 곳에서 트레이딩이 진행되어야 한다.
Stat Arb을 하기 앞서 알아보는 넘어야 할 벽들.
이미 많은 기업들이 훌륭한 기반시설로 이 전략을 사용 중이라 들어갈 틈이 없어 보이지만,
보다 유동성이 떨어지지만 작은 시장들이 많아 거래량을 낮추고 이런 곳에 접근하면 된다.
- 거래하고, 청산하고, 교환하는데 드는 비용( ex, 수수료)
- 리스크가 부담되는 거래(공매도 같은 것을 했을 때, 담보 부담)
- 공매도할 때, 주식을 빌리는 비용. 인기가 많을수록 그 비용이 비쌈. (예시로 비욘드 미트라는 기업을 들었는데, 빌리는데 그 비용이 60%라고 한다 ㄷㄷ.. 100달러는 담보로 내고 빌리고, 기간이 끝난 뒤, 40달러만 받음)
- 시장가에 매수매도를 하니, 그 스프레드 차에서 오는 비용을 감당해야한다. (high-frequency 가 아니므로) 이 비용을 유동성을 위한 비용이라 한다.
- 지속적으로 실시간 데이터를 구입하는데 드는 비용, 단순하게 고가 저가 시가 등등은 무료인 데이터이지만, high-frequency 를 가능하게 하는 데이터들은 비용이 든다. 실시간 거래에 활용되는 틱 데이터 같은 경우는 비싸다.
- 유동성이 큰, 유명한 시장 같은 경우는 차익거래기회가 당연히 적다.
- 유동성을 다소 포기하고 작은 시장에서 거래하는 경우, 매수매도 호가 스프레드와 거래하는 규모를 생각해서 진입해야한다.
-> 큰 bid-ask spread 와 낮은 유동성, 낮은 trade- frequency 가 특징. 거래가 많이 안 일어나므로, 아비트리지 행사가 어려움. market maker들이 적거나 경쟁할 이유가 없어 bid-ask spread 가 큼.
- 특정 주식 또는 특정 시장들은 주식을 빌리기 힘들 수 있다. 인기가 많거나 아니면 단순하게 시장이 열리지 않거나.
- timeframe 문제. 이전에 Pair trade를 예시로 들면, 이 기간이 길수록, 외부영향이 상관관계에 영향을 미칠 가능성이 커지고, 반대로 작게 하면 이러한 위험들은 줄어들고 이익을 얻을 확률이 높아지지만 많은 거래 비용을 요한다.
- 마지막으로, 상관관계나 시장을 바꿔야 하는 것.
스프레드나 correlation 을 거래할 때, 우리는 거래하는 시장 또한 바꿔야 한다.
내 거래로 인해, 가격과 유동성 측면에서 변화가 생긴다.
스프레드가 한 방향으로 너무 강하게 움직이면, 다른 시장 참여자들이 거래를 포기할 수 있다. (ex, 바이 사이드에서 매수 잔량이 매도 잔량보다 압도적으로 많은 경우)
경쟁자들이 주문 패턴을 알아차리고 똑같이 거래할 수 있다.
너무 많이 거래하거나 너무 오래 거래하면, 차익거래를 만들어내는 상관관계가 죽을 수 있다. 특히 경쟁자가 같은 전략을 취할 때.
이진 옵션 거제시
나만의 무역 로봇을 코딩하는 법.
적 자신의 트레이딩 로봇을 코딩 할 수있는 알고리즘 트레이더가되고 싶었던 적이 있습니까? 그럼에도 불구하고 혼란스럽고 오해의 소지가있는 정보의 양과 하룻밤 사이의 번영에 대한 그릇된 약속에 좌절합니까? 글쎄, 온라인 알고리즘 트레이딩 코스 AlgoTrading101의 창시자 인 Lucas Liew가 해결책을 제시 할 것입니다. 2014 년 10 월 첫 출시 이후 우수 리뷰를 받고 8,000 명 이상의 학생을 확보 한 Liew는 체계적인 방식으로 알고리즘 거래의 기본 원리를 제시하는 과정을 거쳐 매우 인기가 있음을 입증합니다. 그는 알고리즘 트레이딩이 "부자가 아닌 빠른 스킴"이 아니라는 사실에 확고합니다. Liew와 그의 과정에서 얻은 통찰력을 바탕으로 알고리즘 트레이닝 로봇을 설계, 구축 및 유지 관리하는 데 필요한 기본 사항을 간략하게 설명합니다 .
알고리즘 트레이딩 로봇의 역할
가장 기본적인 수준에서 알고리즘 거래 로봇은 금융 시장에서 매매 신호를 생성하고 실행하는 능력을 갖춘 컴퓨터 코드입니다. 이러한 로봇의 주요 구성 요소에는 구매 또는 판매시기를 알리는 진입 규칙, 현재 위치를 종료 할시기를 나타내는 퇴장 규칙 및 구매 또는 판매 할 수량을 정의하는 위치 결정 규칙이 포함됩니다. (자세한 내용은 : 알고리즘 트레이딩의 기초 : 개념과 예제를 참조하십시오.)
주요 도구.
분명히 컴퓨터와 인터넷 연결이 필요합니다. 그 후 MetaTrader 4 (MT4) - MetaQuotes 언어 4 (MQL4)를 사용하여 거래 전략을 코딩하는 전자 거래 플랫폼을 실행하려면 Windows 또는 Mac 운영 체제가 필요합니다. MT4가 로봇을 만드는 데 사용할 수있는 유일한 소프트웨어는 아니지만 많은 이점이 있습니다.
MT4의 주요 자산 클래스는 외환 (FX)이지만, 플랫폼은 CFD를 사용하여 주식, 주식 지수, 상품 및 Bitcoin을 거래하는 데 사용될 수 있습니다. 다른 플랫폼과 달리 MT4를 사용하는 다른 이점으로는 배우기 쉽고 수많은 FX 데이터 소스가 있으며 무료입니다. 불행히도 MT4는 주식 및 선물 시장에서 직접 거래를 허용하지 않으며 통계 분석을 수행하는 것이 부담이 될 수 있습니다. 그러나 MS Excel은 보충 통계 도구로 사용할 수 있습니다.
알고리즘 트레이딩 전략.
모든 알고리즘 트레이딩 전략이 가져야하는 몇 가지 핵심 특성을 먼저 반영하는 것이 중요합니다. 전략은 근본적으로 시장 및 경제적 관점에서 건전하다는 점에서 시장 신중해야합니다. 또한 전략 개발에 사용 된 수학적 모델은 건전한 통계 방법을 기반으로해야합니다.
다음으로, 귀하의 로봇이 수집하고자하는 정보를 결정하는 것이 중요합니다. 자동화 된 전략을 가지려면 로봇이 식별 가능하고 지속적인 시장 비 효율성을 포착 할 수 있어야합니다. 알고리즘 거래 전략은 시장 행동을 활용하는 엄격한 규칙을 따르므로 일회성 시장 비 효율성의 발생으로 인해 전략을 세우는 데 충분하지 않습니다. 또한, 시장 비 효율성의 원인이 확인되지 않는 경우, 전략의 성공 또는 실패 여부가 우연에 의한 것인지 아닌지를 알 수있는 방법이 없습니다.
위의 내용을 염두에두고 알고리즘 거래 로봇의 설계를 알려주는 몇 가지 전략 유형이 있습니다. 여기에는 (i) 거시 경제 뉴스 (예 : 비농업 임금 또는 금리 변경)을 활용하는 전략; (ii) 기본 분석 (예 : 수익 데이터 또는 수익 발표 노트 사용); (iii) 통계 분석 (예 : 상관 관계 또는 공적분); (iv) 기술적 분석 (예 : 이동 평균); (v) 시장 미세 구조 (예 : 재정 거래 또는 무역 기반 시설) 또는 (vi) 상기의 임의의 조합. (관련 독서는 시장 효율성이란? 참조)
로봇 설계 및 테스트.
거래 로봇을 구축하고 관리하는 데는 기본적으로 네 단계가 필요합니다.
예비 연구 :이 단계는 자신의 개인적 특성에 맞는 전략을 개발하는 데 중점을 둡니다. 개인 위험 프로필, 시간 약속 및 거래 자본과 같은 요소는 전략 개발시 모두 중요합니다. 그런 다음 위에서 언급 한 영구적 인 시장 비 효율성을 파악할 수 있습니다. 시장 비 효율성을 확인하면 자신의 개인적인 특성에 적합한 거래 로봇을 코딩 할 수 있습니다.
Backtesting :이 단계는 거래 로봇의 유효성 검사에 중점을 둡니다. 여기에는 코드를 점검하여 원하는 것을 수행하고 다른 기간, 자산 클래스 또는 다른 시장 조건, 특히 2008 년 세계 금융 위기와 같은 검은 백조 유형의 이벤트에서 수행 방법을 이해하는 것을 포함합니다.
최적화 : 이제는 작동하는 로봇을 코딩했습니다. 이 단계에서는 지나치게 맞추기 편향을 최소화하면서 성능을 극대화하려고합니다. 성능을 극대화하려면 먼저 위험 요소 및 보상 요소를 캡처하고 일관성 (예 : Sharpe ratio)과 같은 우수한 성능 측정 방법을 선택해야합니다. 지나친 편향은 로봇이 과거 데이터에 너무 근접해있을 때 발생합니다. 그러한 로봇은 고성능의 환영을 제공 할 것이지만 미래가 과거와 완전히 닮은 적이 없기 때문에 실제로 실패 할 수 있습니다.
실시간 실행 : 이제 실제 돈을 사용할 준비가되었습니다. 그러나 경험할 수있는 정서적 기복을 준비하는 것 외에도 해결해야 할 몇 가지 기술적 인 문제가 있습니다. 이러한 문제에는 적절한 브로커를 선택하고 시장 위험과 잠재 해커 및 기술 중단 시간과 같은 운영 위험을 관리하는 메커니즘을 구현하는 것이 포함됩니다. 또한이 단계에서 로봇의 성능이 테스트 단계에서 경험 한 것과 유사한 지 확인하는 것이 중요합니다. 마지막으로, 로봇이 설계된 시장 효율성이 여전히 존재하도록 보장하기 위해 지속적인 모니터링이 필요합니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 무역 알고리즘이 어떻게 창조되는지.)
결론.
전설적인 상품 거래자 인 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 5 년 만에 1 억 7500 만 달러 이상을 벌어 들인 개인 트레이딩 전략을 학생들에게 가르친 것을 고려할 때, 경험이없는 트레이더에게는 엄격한 지침을 배우고 성공적인 거래자. 그러나 이것은 하나의 특별한 예이며 초보자는 겸손한 기대를 확실히 기억해야합니다.
성공하기 위해서는 일련의 지침을 따르는 것이 아니라 해당 지침이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다. Liew는 알고리즘 트레이딩의 가장 중요한 부분은 "로봇이 어떤 종류의 시장 상황에서 작동하고 언제 작동 할 것인가에 대한 이해"와 "언제 개입해야하는지 이해"라고 강조합니다. 알고리즘 트레이딩은 보람을 줄 수 있지만 성공의 열쇠는 이해. 최소한의 이해로 높은 보상을 약속하는 모든 코스 또는 선생님은 주요 경고 표지가되어야합니다.
자동 거래 시스템 소스 코드
이 페이지는 Wisdom Trading, 선물 거래 시스템 및 글로벌 시장 브로커가 후원합니다. 이들은 거래 시스템을 모두 고객에게 코딩하고 Trading Blox를 실행합니다. 이 시스템은이 사이트에서 많은 코드를 나타냅니다.
코드 라이브러리.
시스템 거래 코드는 여러 게시물에 분산되어 있습니다. 모든 거래가 너무 복잡해지기 전에 한 곳에서 통합하는 것이 좋습니다.
또한 Trader & Tips 섹션 (주로 Trading Blox 코드)에 Stock and Commodities (TASC) 잡지의 기술 분석을 위해 매월 씁니다.
귀하의 열람을 위해 아래 사항을 모두 찾으십시오.
& # 8212; TASC 잡지 Traders & # 8217; 팁 & # 8212;
TASC 트레이더 팁 (2010 년 4 월) : 수정 된 대량 가격 동향 표시기 (Excel).
이번 호의 "수정 된 대량 가격 동향 지표"기사에서 David Hawkins는 원래 Joseph Granville이 개발 한 온 밸런스 볼륨 지표를 기반으로 볼륨 가격 추세 지표 (VPT)의 수정에 대해 논의합니다.
& # 8220; 볼링 선수를 부드럽게하기 % b & # 8221; 저자 인 Sylvain Vervoort는 기존의 % b 표시기에서 노이즈를 제거하는 방법을 설명합니다. 이 표시기는 명확한 전환점과 발산을 식별하는 데 사용됩니다.
그 문제에서 "선체 이동 평균을 이용한 거래 지수"에서 저자 인 Max Gardner는 장기 시장 타이밍을 위해 선체 이동 평균을 사용하는 방법을 설명합니다.
테스트 통계 통계 계산을위한 부트 스트랩 테스트.
David Aronson의 책 : 증거 기반 기술 분석 (아마존 링크)에서 설명한 부트 스트랩 테스트 구현
& # 8212; CSI Unfair Advantage API & # 8212;
RetrieveBackAdjustedContract2 API 함수 설명서.
이 필수 기능에 대한 참조 가이드는 CSI API 문서에서 가져온 것입니다.
다시 조정 된 선물 계약을 검색하십시오.
C #의 일부 샘플 코드는 API를 사용하여 CSI가 제공 한 모든 후위 조정 유형의 선물 계약을 검색하는 가장 중요한 기능 중 하나에 액세스합니다.
CSI 개별 계약 추출기.
CSI의 Unfair Advantage Database에서 일반 텍스트 파일로 개별 계약을 추출하는 유틸리티입니다.
& # 8212; Trading Blox & # 8212;
빠른 평균에 대한 표준 이동 평균 대신 이동 평균 지표를 사용하는 클래식 MACD 포트폴리오 필터의 변형입니다.
원본 소용돌이 표시기.
소용돌이 지표의 구현.
향상된 소용돌이 및 AVX 지표 및 AVX 시스템.
최초의 Vortex Indicator는 결함 (Forex 외 시장을위한 gap handling)을 가지고 있었고 평활화를 위해 지수 이동 평균을 사용하지 않았습니다. 이것은 항목 / 종료를 알고리즘 트레이딩의 이점 위해 기본 반전 시스템을 사용하여 개선 된 버전입니다.
원래 게시물에 대한 링크 | 소용돌이 표시기 & AVX 보조 블록 파일 (tbx), AVX 항목 종료 블록 (tbx), AVX 시스템 (tbs) 포함)에 대한 링크
과거 수준에 비해 변동성 수준에 따라 거래를 거부 / 허용 할 수있는 필터를 구현합니다.
Vince의 Leverage Space Model의 워크 포워드 구현.
적응 형 테스트 테스트 방법론을 허용하기 위해 워크 플로우 (walk-forward) 접근 방식으로 LSPM R 패키지 (조쉬 울리히 제공)를 활용합니다.
전자 비율은 시스템 전체를 테스트 할 필요없이 시스템의 특정 구성 요소의 에지를 평가하는 실용적인 방법입니다 (예 : 입력 신호 에지 만).
원본 게시물 링크 (필요한 모든 코드 스 니펫과 로직 포함)
& # 8212; TradersStudio & # 8212;
Donchian Channel Breakout 시스템에 대한 전자 비율 계산.
이 코드에는 Donchian 채널 브레이크 아웃 입력 신호에 계산을 적용하기위한 구현뿐만 아니라 e - 비율을 계산하는 데 필요한 일반 코드가 들어 있습니다.
원래 게시물에 대한 링크 | zip 파일 (Donchian 채널 표시기 TS 코드, 주문형 무역 보고서 TS 코드, 구매 시스템 TS 코드, 시스템 TS 코드 판매, Excel 전자 비율 매크로 (텍스트 파일), Excel 예제 통합 문서 포함)에 대한 링크
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이 성과 표와 결과는 자연의 견해이며 실제 회계에서의 거래를 나타내지 마십시오.
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S #. 디자이너는 거래 전략의 자유 디자이너입니다. 직관적 인 인터페이스. 마우스 또는 C #을 이용한 "프로그래밍"전략. 더 많은 정보.
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모든 구성 요소의 현재 단계 - RELEASE_STAGES. md 출시 노트 - RELEASE_NOTES. md
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어떤 오픈 소스 거래 플랫폼을 사용할 수 있습니다.
오픈 소스 거래 플랫폼 목록을 작성하고 싶습니다. 다른 아키텍처와 접근법에 대한 개요와 비교를 제공하는 것.
콴토 피안은 무료 연구 환경, 백 테스터 (backtester), 생방송 무역 장비 (algos는 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)에 연결될 수 있음)를 제공합니다. 알고리즘 개발 환경에는 매우 편리한 공동 작업 도구와 오픈 소스 디버거가 포함됩니다. 그들은 많은 양의 데이터 (모닝 스타의 기초조차도!)를 무료로 제공합니다.
Quantopian의 플랫폼은 Python을 기반으로하며 Python 커뮤니티가 제공해야하는 모든 오픈 소스의 장점을 포함합니다 (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook 등)
성공적인 라이브 상인은 군중에 의한 헤지 펀드 인 콴토 피안 매니저 프로그램 (Quantopian Managers Program)에 자리를 제공받을 것입니다.
Zipline은 Quantopian을 지원하는 오픈 소스 백 테스팅 엔진입니다. 이 시스템은 실시간 거래 시스템이 작동하는 방식과 매우 유사한 Pythonic 알고리즘 트레이딩 라이브러리를 제공합니다.
(전체 공개 : 저는 콴토 피안에서 일합니다)
QuantConnect는 오픈 소스, 지역 중심 프로젝트 인 Lean을 제공합니다. 이 프로젝트에는 수천 명의 엔지니어가 이벤트 분석 전략, 모든 해상도 데이터, 모든 시장 또는 자산 클래스를 생성하는 데 사용됩니다.
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저는 창업자 인 QuantConnect입니다.
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연구를하는 동안 내가 발견 한 링크 / 프로젝트 목록 :
헤지 펀드의 경우 공개적으로 사용 가능한 유명한 최상위 솔루션 (wiki 참조)이 있지만 "오픈 소스"는 없습니다. ( "오픈 소스"는 대개 실제 알 고 트레이딩에 대한 단서가없는 애호가에 의해 처리됩니다.)
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몇 년 전 autoStock이라고 쓰여진이 편지가 나에게 있습니다. 가치가있다.
알고리즘 트레이딩의 이점
안녕하세요 CoinBeri 입니다.
트레이딩 스마트를 이용하면 좋은 장점을 소개 해드리려고 합니다.
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차익 거래 중 손실 위험을 줄입니다. 이렇게 하면 실제 방식으로 TIMINING을 활용할 수 있습니다. 플랫폼에서 규정한 시간 후. BOT는 운영하는 모든 거래소에서 자금을 회수하여 풀로 보냅니다.
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트레이딩 룸을 회고해본다 6 (기법)
가끔 한 사람이 익힌 기예가 그의 정신이 되기도 하고 때론 그의 혼이 되기도 한다. 흡사 내림 받은 신에 따라 무당의 삶이 바뀌듯 말이다. 예술가가 손끝을 통해 표현하려 애써온 감성이 세월을 타 그의 얼굴에도 각인되듯, 자신이 혼을 담은 타이밍이 온몸과 온 생활에 각인되기 때문이 아닐까. 그런 의미에서 얼마나 격렬하게 싸우고 물러서고 치열하고 겸허하기를 반복하느냐에 따라 트레이더들도 특유의 성품이 빚어지는 것 같다. 스캘퍼들은 격노를 안고 살지만, 자기에겐 자비롭기도 하고, 포지션 트레이더들은 관망에 익숙하지만, 후회가 깊다.
이런 이야기를 풀어 보려면 매매 기법이 무엇이 있는지부터 한번 살펴봐야 할 것 같다.
대한민국에서 선물옵션 트레이딩을 한다면 크게 스캘핑, 양매도, 포지션 매매, 세 가지가 있다. 서로 간의 영역이 상당폭 뒤죽박죽 섞여 있지만.
스캘핑은 초단타 매매부터 단타 매매까지를 일컫는다. 평균 포지션 보유 기간이 짧게는 0.01 초인 사람도 있을 것이고, 길게는 30초 혹은 그 이상도 될 것이다. 진입의 이유는 시장의 방향을 읽어서일 수도 있지만 알고리즘 트레이딩의 이점 아닐 수도 있다. 시장의 방향과 상관없이 해당 투자 상품이 갖는 특성상 발생하는 가격 움직임을 활용하였을 수도 있다. 예컨대 어떤 선물 혹은 옵션 종목이 이상하게 한 달에 한 번 경기를 일으켜 위아래로 다섯 번 흔들린다고 해보자. 그걸 포착해서 매매한다면 그것도 스캘핑이며, 실제로 이 정도로 어처구니없는 패턴도 존재한다. 단기적 시장 현상을 이용한다면 그것이 기계를 활용하는 매매건 아니건 간에 스캘핑이라 할 수 있지 않나 생각한다. 어떤 분은 스캘핑 포지션을 진입해 2~3시간에 걸쳐 청산하는 경우도 있는데, 다만 그런 포지션이 진입할 기회는 2~3초밖에 안 되는 경우도 있다. 이런 것도 찰나의 승부이니 스캘핑이 아닐까 한다.
양매도는 시간의 길고 짧음으로 구분한 매매는 아니다. 옵션 상품이 시간이 흐름에 따라 가격이 저렴해지는 성질을 이용해서 포지션을 운용하는 방법이다. 장중 매매인 경우가 많다. 보험사와 비슷하다고 생각해도 될 것 같다. 특별한 일이 발생하지 않을 가능성이 높을 때 그런 일이 발생할 가능성에 대한 ‘보험’을 발행하는 행위와 원론적으로 같으니까. 달리 얘기하면, 특별한 일이 발생하기 전에 낌새를 느끼는 능력이나, 발생한 이후에 대응하는 능력이 중요하다. 단순한 보험 발행 따위는 누구나 할 수 있지만, 돈을 버는 보험사를 경영하기는 힘든 법이다. 나는 오늘 얘기하는 세 가지 매매를 결국엔 다 섞어서 사용하게 되었지만, 커리어의 큰 줄기는 양매도에 있었다. 양매도가 무슨 매매인지 가끔 답을 잃었을 때는 200년 전에 런던 어느 커피집에서 보험을 발행했을 갈색 정장의 남자를 생각해 보았다. 내가 아는 모든 정황상 이 보험을 발행해도 되는 것일까, 혹시 아무도 눈치채지 못한 어떤 실패의 징조가 눈앞에 스친 것은 아닐까, 내 옆자리에서 남들이 정신없이 보험을 발행해준다고 나까지 휩쓸리는 것은 아닌가, 같은 고민을 할 때 말이다. 보험 발행의 묘는, 한순간의 큰 사고를 피하는 것이다. 지나치게 주의 깊은 사람이 용맹한 사람을 이기는 게임이다.
국내 증권사에 유달리 양매도 팀이 많아 트레이딩 룸의 주 수익원이 될 수 있었던 이유는 제도적인 이유 덕분이다. 증권사는 옵션 매도 포지션에 대해 장이 끝난 후에 증거금을 정산한다. 개인은 옵션을 거래할 때 실시간으로 증거금을 정산해야 하니까 큰 차이가 있다. 달리 말하면 장중에 100억 원의 증거금이 필요한 포지션을 구축했다가 장이 끝나기 전에 청산하면 실제 증거금을 마련하지 않아도 된다는 얘기다. 부러울 만하다. 물론 증거금이 무제한인 것은 아니다. 그러나 이런 몇 가지 제도적 이점으로 인해 증권사 트레이더들은 개인으로서는 기대하기 어려운 이득을 볼 수 있었다. 물론 아무나 데려다 놓는다고 돈을 벌 것이란 얘기는 아니다. 진짜 타짜들을 모아 놓는다면, 승률이 50%냐 50.5%냐에 따라 아주 큰 결과의 차이가 발생하기에 이 정도만 해도 큰 차이라는 것이다. 또한, 증권사 주문 시스템이 자기자본 전용과 개인 고객 전용으로 구분되어 있어서 결국 자기자본 트레이더들의 주문이 더 빠르고 안정적으로 체결된다. 수수료가 저렴한 것은 물론이다. 양매도 매매만으로 개인 매매에서 성공하기가 그만큼 어려운 이유이기도 하다. 물론 이런 제도적 이점들은 스캘퍼에게도 동일하게 작용하지만, 양매도가 스캘핑보다 다소 더 전수가 쉬웠던 이유는 이 점 때문이다.
때론 양매도나 양매도의 구조적 이점에 대해 알고리즘 트레이딩의 이점 허황된 해석들을 인터넷에서 읽기도 하였다. 대부분 어디서 잘못 줏어들은 얘기를 택도 없이 부풀려서 써놨다. 심지어 그런 정보들을 접한 스캘퍼 마저 양매도를 혐오하는 경우도 봤다. 증권사가 매도 포지션을 가져가는 것은 너무 쉬워서 차라리 비윤리적이라는 시선인 것이다. 어떤 분은 양매도가 뭔지조차 잘 몰라서 옵션을 ‘매도’하는 행위는 다 허접떼기들의 전략이라고 역설하기도 했다. 주식을 매수 해서 돈 버는 사람은 하수라고 얘기하는 것과 비슷하게, 무식하고 오만한 얘기다. 고수는 매수만 해도 돈을 벌고, 하수는 매도만 해도 돈을 잃는다. 매수건 매도건 유리할 건 하나도 없다. 어차피 모든 승부는 내기 당구처럼, 당구장 주인에게 수수료 떼고 나면 전체로선 손해다. 고수들은 수수료를 만회할 눈꼽만한 확률을 확보했을 뿐이다. 그리고 그 눈꼽만한 확률은 저 넓은 우주 수천억 개의 은하계 속에 먼지 한 톨처럼 미묘한 곳에 구체적으로 숨겨져 있다. ‘근처에 있는 것은 다 탐색 당했기 때문’이라는 문병로 교수님의 말씀을 빌려본다.
포지션 매매는 며칠에 걸쳐 포지션을 가져가는 매매로 통칭할 수 있다. 엄밀히 말해 시장의 방향성을 보는 매매와 그렇지 않은 매매로 구분할 수도 있다. 시장 예측을 귀신처럼 해내는 분들이 아예 없는 것은 아니지만, 99%는 시장 예측을 할 수 있다는 환상에 빠지다가 파멸하고 만다. 방향성 예측 매매를 ‘스펙 매매’ (speculative trading, 투기성 매매)라고 부르는데, 야구로 치면 투수만큼이나 귀한 재능의 소유자들이며 또 한편으로는 투수만큼이나 압박감에 많이 시달리는 매매다. 대체로 이런 분들은 트레이딩 룸에서 잘 안 뽑는다. 이 악마의 매매로 안정적인 수익을 낼 가능성이 너무나 희박하기 때문이다. 대신 스펙 매매를 깨친 분들은 개인으로서 투자하더라도 재벌이 될 정도로 성장한다. 선경래라는 트레이더가 있었는데 미래에셋을 나와 개인 투자를 시작하셨다가 2008년 하락장에서 1조 원을 벌었다는 전설이 있었다. 당연한 얘기지만 시장 방향성에 대한 감각이 계발된다면 최고의 부자가 될 수 있다. 대다수의 1세대 헤지펀드 트레이더들은 이 감각으로 성공했다고 할 수 있겠다. 그러나 제발 독자들은 시도조차 하지 말기를 권한다. 인류가 겪는 재무적 고통의 절반 이상은 시장 예측을 할 수 있을 것이란 환상 때문이다. 그래도 당신만은 특별하다고 믿지 말아달라. 스펙 트레이딩 마저도 대부분은 예측이 아니라 대응의 영역이다.
양매도나 스캘핑과 마찬가지로, 시장과 상관없이 규칙적으로 발생하는 특정 이점을 노리는 포지션 매매 유형이 있다. 개인적으로 가장 아름다운 매매로 생각하는 것은 일전에 언급한 레이시오 매매다. 헤지에 헤지를 거듭해 아주 구체적인 시장 현상만을 취하기 때문이다. 대다수의 시장 상황에서 옵션들이 행사가별로 순차적으로 움직이는 경향이 바로 그것이다. 이는 여러 가지 이유로 강력히 반복하는 현상이지만 이것을 취해 이득을 보기는 매우 어려웠다. 레이시오라는 독특한 방법론만이 이 현상에 낚싯바늘을 내릴 수 있었는데 참으로 기이하고 훌륭한 전략이다. 이런 것을 차익거래라 부르기는 어렵고, 일종의 헤지 매매라고 생각하면 될 것 같다. 헤지 트레이더들은 ‘무엇을 추구하기 위해 어떤 상품들을 서로 헤지시키느냐’에 대한 답을 정확히 갖고 있지 않으면 쓸데없는 헤지만 하다가 날밤 샌다. 주식도 잘 못 하는 사람이 주식을 롱숏으로 서로 헤지시킨다고 수익이 안정적이 될 리가 없다. 오히려 꾸준히 패착이 쌓여서 손실을 볼 가능성이 더 높다. ‘헤지’라는 단어 자체가 지나치게 미화되어 있는 셈이다. 포지션 매매에는 이외에도 ‘순수 차익거래’를 표방하는 유형들도 있다. 내가 레이시오를 정통으로 배웠다고 레이시오에 매우 치우친 평을 쓰는 점은 이해하시라. 이보다 더 세련된 류의 매매도 책을 통해 파편적으로 여러 번 접했는데, 비대칭적 수익 기회가 발생할 수 있는 원리와 환경을 정확히 이해하면 어떤 방식으로든 응용 가능하다. 여하간에 포지션 매매는 단타의 반댓말이 아닌가 한다. 단순히 매매시간이 길어지기만 해도 때론 포지션 트레이딩이라고 일컫기도 한다.
일반적으로 시간 단위가 길어질수록 실력과 운의 역할을 구분하기 어려워진다. 하루에 100번 스캘핑을 하는 사람은 100일 동안 1만 번 매매를 해볼 수 있고, 그 정도면 스스로의 실력이 비교적 정확히 검증이 될 것이다. 하지만 예컨대 주식을 들고 1년간 홀딩하는 사람들은 그 결과가 실력에 의해서였는지 장세에 의한 우연이었는지 판단하는데 수십 년이 걸린다. 한 매매를 최소한 수십번은 반복해야 하나의 사이클이 완성된다. 그럼에도 장기투자를 하는 이가 한해 수익률이나 월간 수익률을 자랑하는 것은, 스캘퍼가 1회의 매매를 이겼다고 자랑하고 다니는 것과 다를 바 없다. 매매의 사이클을 여러 번 거쳐봐야만 장세에 의한 효과가 평가 가능하다는 당연한 이야기이다. 그러니 대여섯 번의 매매에서 승리를 거뒀다고 우쭐해 있는 사람을 보면 하수의 조기경보라 생각하고 피하라. 딱 그때가 가장 우쭐하기 좋은 때라 스스로 감추기 어려울 정도의 오만방자에 휩싸인다. 사이클이 지나간 후, 그런 이들이 생존해있는 경우를 본 적이 없다. 헤지펀드 트레이더라 하더라도 주식이나 장기월물을 이용한 매매를 하는 사람들은 2~3년간 별다른 알고리즘 트레이딩의 이점 실력 없이도 큰 실적을 올릴 수 있다. 사이클을 많이 경험하지 않은 사람들의 눈에는 어디까지가 운이었는지 판단이 매우 어렵다. 국내뿐만이 아니라 특히 국외 금융업에서 초대형 사고들이 자주 일어나는 매우 본질적이고 고질적인 이유이다. 개인적으론 투자 사이클에 대한 이해가 뛰어나기만 해도 좋은 본부장이 될 수 있다고 생각해왔다.
국내 선물옵션 트레이딩 룸에서 이뤄지는 트레이딩을 크게 세 가지로 분류를 해봤다. 알고리즘 트레이딩이나 시스템 트레이딩도 있지 않느냐고 할 수 있는데, 사실 모든 트레이딩은 일종의 시스템에 의해 거래된다고 생각한다. 그 시스템이 트레이더 개인의 머릿속에 있을 수도 있고, 여러 트레이더의 회의를 거쳐 결정될 수도 있고, 여러 개발자와 함께 컴퓨터 시스템으로 구성되어 있을 수도 있다. 그러니 시스템이 무엇이든 간에 크게 보았을 때는 전략의 성향을 구분 점으로 삼으면 괜찮지 않을까 생각해봤다.
그렇다면 이들의 성품은 어떻게 다르다는 걸까?
스캘퍼들은 시장에서 초단타의 싸움을 계속한다. 하지만 한 번의 매매가 대세에 지장을 줄 정도로 중요한 경우는 거의 없다. 다만 목숨이 걸린 듯이 알고리즘 트레이딩의 이점 스스로 긴장감을 형성할 뿐이다. 스캘퍼들이야 말로 장중에 욕설이 가장 난무하는 분들이다. 체결 자체에서 수익이 발생하는 경우가 많기 때문에, 찰나의 망설임이나 불량체결로 수익을 놓치거나 손실을 보는 경우가 많기 때문이다. 그리고 이 순간의 고통이 매매 중 가장 큰 고통이다. 그러니 감정을 자주 표현한다. 한 분은 장중에 욕설이 너무 심했는데, 어떤 때는 자기 얼굴을 때리며 자학까지 해서 주위 사람들이 힘들었다고 한다. 재미난 것은, 하도 시끄럽게 분통을 터뜨리길래 당일 손익을 보면 +300만 원을 버는 중인데 순간의 실수로 -10만 원을 잃었거나 하는 식이었다는 것이다. 손실이 커져서 자학하는 것이 아니라 대개는 이기는 게임 중에 자신의 집중력 저하를 꾸짖는 것이다. 실제 손실 중인 트레이더들은 남들이 눈치챌까 봐 묘하게 조용해진다.
스캘퍼들은 시스템이나 체결 등의 영향을 많이 받다 보니 장비를 중시하기도 하지만, 역으로 미신이나 리츄얼을 진지하게 시행하기도 한다. 미역국을 먹고 출근하면 체결이 미끄러진다고 생일날에도 미역국을 안 먹거나 하는 식이다. 이런 분들은 사실 매일의 트레이딩이 매우 단순한 영업의 반복이다. 그러다 보니 거시적인 시장에도 관심 없고 업계의 규율에는 더욱 관심 없어서 아무 때나 출퇴근하기도 하고 회사 문화에 섞이지 않곤 한다. 대체로 팀원들 간에도 공동책임은 거의 없고, 각개 손익을 가지고 각개 계약을 하는 편이었다. 내가 번 만큼만 칼 같이 가져간다는 뜻이다. 실제 같은 스캘핑 팀에 앉아 있어도 기법이나 타이밍이 모두 완전히 다를 수 있다. 팀원의 수익이 함께 움직이는 근본적인 인과관계가 없다. 여러 시스템을 모아둔, 하나의 집합이라고 생각하면 되겠다. 그러니 각 개인에겐 외로운 매매일 수밖에.
양매도 선수는 조금 다르다. 양매도가 벌리는 날은 팀원들이 대체로 다 같이 버는 편이고, 양매도가 힘든 날은 팀원들이 다 같이 힘들다. 물론 힘들다고 해서 수익이 다 같이 난다는 보장은 없다. 전 팀원이 손실 한도가 걸려도, 혼자 살아남아 큰돈을 버는 선수들도 가끔 있고, 반대의 경우도 나온다. 양매도 시장 내의 모든 이들이 정어리 떼처럼, 때로는 동지이고, 때로는 포식자 앞에서 생존 경쟁을 펼치는 경쟁자다. 매수를 하는 개인들이 거래 상대방이기도 하지만, 그 안에 섞여 있는 진짜 큰 손이 우리를 다 잡아먹을 수도 있다. 가장 무서운 것은 위기의 순간 양매도 선수들끼리의 손절매 매매가 서로의 손실을 폭발시키는 기폭제 역할을 한다는 것이다. 모든 매도자가 매수자로 변하는 그 순간 우리는 각자도생의 아비규환에 빠지곤 한다. 역발상보다는 무리 안에서 눈치껏 생존하는 사바나의 물소 같은 눈치가 필요하다. 그러나 무엇보다 양매도는 한 매매 사이클을 겪고 나면 찰나에 몇 달의 손익이 증발하는 고통을 겪게 된다. 이러한 집중적인 두려움을 떠안고 얼마나 냉정하게 매매할 수 있느냐 하는 강철의 심장을 요한다. 양매도는 오늘 장중에 북한이 도발을 하면 몇 달 치 손익이 날아가진 않을까 하는 두려움과 각오로 출근해야 한다. 이런 환경들이 트레이더의 성격에 영향을 미치기도 하는 것이다.
그러나 그런 불안감에 잠을 잊는 것은 뭐니뭐니해도 포지션 트레이더다. 야간에 생기는 이벤트들이 내일의 손익이나 심지어 커리어를 통째로 날려버릴 수 있으니 밤늦게까지 시장을 보는 경우가 많다. 옛말에 ‘포지션은 잠이 오는 수준까지 줄이라’고 했다. 잠이 안 온다는 것은 과도한 위험성을 취해서 몸이 버티지 못한다는 얘기다. 몸이 버티지 못하면 정신이 버티지 못한다. 용맹해 보여서 우쭐하겠지만 허망하게 전 재산을 날릴 체질이다. 그래서 포지션 트레이더는 생각이 많다. 또한 팀원, 팀장, 심지어 회사에 많이 의존해야 한다. 해외 트레이딩 룸들은 포지션 트레이더가 다수이며, 선물옵션 외에도 어마어마하게 다양한 포지션들을 운용한다. 포지션 트레이더들은 회사가 제공하는 자원과 한도에 영향을 많이 받기 때문에 회사와의 관계에 신경을 많이 쓰기도 하며, 대고객 매매로 전환이 가능한 확장성이 있다. 운용 사이클이 길다 보니 검증 시간이 오래 걸리기도 하는 편이다. 포지션이 절대적인 위험에 처하는 사이클은 약 3년이다. 그러니 3년 이하의 기간을 운용한 사람은 위기 대응 능력을 갖추지 못했을 가능성이 있는 셈이다. 또한, 포지션에 덕지덕지 꼼수를 부려둘 여지도 많은 편이라 관리 감독이 쉽지 않다.
매매나 투자에서 극심한 위기는 주기적으로 온다. 주식은 10년, 옵션 포지션은 3년, 양매도는 1년, 스캘핑은 시시때때로 온다. 그 위기를 어떻게 맞이하고 어떻게 대응하느냐가 대다수 매매기법의 핵심이다. 물 들어오는 구간에서 노 젓는 것은 젊기만 하면 가능하니까, 강세장에선 무모하고 혈기 넘치는 청춘이 최강자다. 그러나 태풍이 오고 나면 누가 생존해있는지를 확인해야 한다. 아마 로보어드바이저에 사람들이 느끼는 불안감도 이런 면 때문에 아닌가 한다. 시장의 사이클을 이해하지 못한 사람들이 일시적인 장세를 흉내 내는 것이라면 고객들은 처참한 결과를 맞이할 것이다. 이미 다른 이름으로 수없이 반복되었던 일이다.
알고리즘 트레이딩의 이점
최근에는 국내 증권가에서도 인공지능(AI) 을 활용한 알고리즘 트레이딩이나 로보어드바이저 관련 키워드가 각광을 받고있다.
그러나, 외환거래를 하는 개미 트레이더들의 주무대인 소매 FX마진거래 업계에서는 여전히 EA (Expert Advisor) 라 불리는 자동매매 프로그램이 높은 인기를 누리고 있다.
막대한 자금과 고급인력이 필요한 인공지능(AI) 매매 시스템과는 달리, 개인 수준으로도 개발이 가능하고 수많은 트레이더들이 수익률과 참고 정보를 공개하고 있는 덕분에 일반인들의 진입 장벽이 낮아졌기 때문이다.
게다가 최근에는 미러트레이딩, 소셜트레이딩 같은 유형의 선택형 자동매매가 국내에도 보급되기 시작하면서 MT4를 모르는 외환 초심자들도 쉽게 접할 기회가 늘어나고 있다.
오늘은, 이러한 FX마진거래 자동매매 플랫폼들의 장단점과 ‘MT4’를 활용한 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해서도 정리해보려 한다.
자동매매를 ‘시스템 매매’라고 부르기도 하는데, 엄밀히 말하자면 시스템 매매는 자동매매의 상위 개념이다.
수동 거래일지라도, 정해진 룰이나 원칙에 따라서 기계적으로 매매를 한다면, 그 매매는 시스템 매매라고 할 수 있는데, 인간인 이상 모든 감정을 배제하고 거래할 수는 없는 법이므로, 수 많은 트레이더나 딜러들이 결국에는 컴퓨터를 활용한 자동매매 시스템의 힘을 빌리게 되는 것이다.
초심자들을 위해, 우선은 자동매매 프로그램 (EA) 의 작동원리부터 살펴봐야 할 것 같은데, 그전에 ‘MT4’에 대해 짚고 넘어가자.
국내에는 아직 보급이 제대로 되지 않았지만, 해외에서는 대부분의 개인 트레이더들이 FX마진거래를 할 때 MT4 (메타트레이더 4) 라는 소프트를 사용한다. ‘그래픽 디자인’하면 ‘포토샵’을 떠올리는 것처럼, 해외 브로커를 사용하는 외환 트레이더라면 반드시 접하게 되는 소프트다.
컴퓨터 또는 스마트폰에 한번 설치하면, 브로커 (선물-증권사) 계정이 바뀌어도 로그인 정보만 달리 입력하면 되고, 알고리즘 트레이딩의 이점 언어 선택은 물론 각종 커스터마징이 자유롭게 가능한 점이 최대의 장점이다.
자동매매 프로그램 (EA) 은 ‘ex’라는 확장자를 가진 파일 형태로 공급되는데, 이 파일을 MT4가 설치된 폴더 내부에 옮겨 넣고 간단한 설정을 해주면 작동하는 구조다.
예를 들어 아래 그림처럼, 컴퓨터 안에 서로 다른 브로커의 MT4가 2개 깔려있다면 각각의 MT4에 여러가지 기법의 자동매매 프로그램 (EA) 을 설치할 수 있는 것이다.
참고로 이 파일은, ‘MQL’이라는 프로그램 언어로 만들어지는데, ‘MQL4’로 만들어진 EA는 알고리즘 트레이딩의 이점 MT5에서는 작동하지 않는다.
EA 프로그램을 활용한 자동매매는 MT4의 태동과 함께, 해외에서는 이미 10여 년 전부터 개인 트레이더 사이에서 보급되기 시작했다. 이제 이 둘은 마치 바퀴와 바퀴살 같은 관계가 되어버렸는데, 전 세계 MT4 사용자가 4천만 명을 넘는다고 하니, EA 사용자도 아마 수십만 명은 가뿐히 넘을 것으로 추정된다.
참고로 MQL 공식 사이트 가입자 수는 20만 명 수준으로, 이 사이트에서는 외환 시장 참여자들의 정보교환은 물론, 방대한 양의 각종 오리지널 인디케이터 (보조지표) 와 자동매매 프로그램 (EA) 등을 판매하고 있다.
하지만, 자동매매 프로그램 (EA)의 경우에는 그 가격대와 수익률이 천차만별이고 개중에는 사기성 업체 (또는 개인) 가 공급하는 경우도 있는 탓에, 초심자들이 가성비 좋은 EA를 선별해 내기란 결코 쉬운 일이 아니다.
게다가 EA를 완벽하게 구동시키려면, MT4가 잠시도 정지하지 않는 환경하에 있어야 하는데, 그러려면 VPS (Virtual Private Server) 등의 가상서버를 따로 계약(준비) 해야 하는 번거로움이 있다.
물론 XM 등 몇몇 브로커들은 무료로 이러한 부가 서비스를 제공하기도 하지만, 컴퓨터 초심자에게는 어느 정도 장벽이 있는 것도 사실이다. (전문용어가 낯설어서 그렇지, 실제로 시도해 보면 전혀 어렵지는 않지만)
소유권자의 의향에 따라 다르긴 하지만, 【개미FX】의 ‘개꼬리 EA’처럼 매매 로직을 공개하는 프로그램이라면, 일관성 있게 믿고 따라갈 수 있다는 장점이 있다. (손실이 발생해도 매매 로직을 알고 있으면 그 원인을 이해할 수 있기 때문에)
또한 설정을 상세하게 미세 조정할 수 있기에, 변동폭이 좁을 때는 수익핍 수치를 낮추는 등, 상황에 따라 융통적으로 조처할 수 있다는 강점이 있다.
그리고 가장 큰 장점은, 구입가격 외에는 비용이 들어가지 않는다는 점이다. (개미FX처럼 조건부 무료로 제공하는 곳도 있다)
트레이드뷰 (Tradeview) 같은 우량 브로커의 스프레드가 협소한 ECN 계좌에서 그대로 사용 가능하므로, EA사용료 개념의 수수료도 발생하지 않는다.
또한, 대량 생산되는 미러 트레이드의 EA와는 달리, 기획자와 프로그래머가 심혈을 기울여서 개발하는 경우가 많으므로, 때에 따라서는 매우 고품질의 EA와 조우하는 일도 간간히 발생한다는 이점이 있다.
한편, 기존 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 단점 속에서, 신개념 FX마진 자동매매 서비스로 자리매김한 것이 바로 ‘미러 트레이더’와 ‘줄루 트레이드’ 등의 플랫폼이다.
‘미러 트레이더’ (Mirror Trader) 는, 2005년 이스라엘의 IT 벤처 기업 트레덴시(Tradency) 사가 개발한 ‘선택형 FX 자동매매’ 플랫폼으로, 세계 각국 (약 20개국) 의 브로커 (선물-증권사) 들이 트레덴시 사로부터 이것을 구매해서 약간 손을 본 후 자신들의 고객에게 무료로 제공하는 구조다.
‘미러 트레이더’ 안에는, 스트라테지 (Strategy) 라 불리는 500종류 이상의 자동매매 프로그램 (EA)이 사전에 탑재되어 있고 수익률 등의 가성비 분석 데이터도 손쉽게 확인할 수 있는 덕분에, 일본에서는 많은 브로커들이 이러한 서비스를 도입하고 있다. (차별화 전략의 일환으로)
즉, MT4가 아닌, 브로커 측이 독자적으로 제공하는 대부분의 FX 자동매매가 ‘미러 트레이더’라는 기업용 소프트를 사용하고 있기에, 이제는 ‘미러 트레이딩’이 ‘선택형 FX 자동매매’의 대명사가 되어버린 것이다.
그렇다면, 카피 트레이딩이란 무언인가?
말 그대로, 거래 실적이 우수한 타인의 매매기법을 그대로 복사해서 나의 거래를 자동화하는 개념이다. 타인의 매매기법은 수동거래일 수도 있고 자동거래 (EA) 일 수도 있지만, 그의 계정과 나의 계정을 완전히 연동시키는 개념이기 때문에 ‘카피 트레이딩’이라 부른다.
만약 EA 자동매매에 불안감을 느낀다면 수동거래 계정만 골라서 연동시킬 수도 있다는 점이 큰 장점이다.
예를 들어, 글로벌 투자은행의 초일류 펀드매니저가 자신의 매매기법을 카피 트레이딩 플랫폼상에서 공개하고 있다면 누구나 그와 같은 실적을 올릴 수 있게 되는 것이다. (수익금의 30% 정도는 성공보수로 알고리즘 트레이딩의 이점 지급해야 하는 경우가 대부분이지만)
카피 트레이딩 플랫폼 중에 가장 유명한 곳이 바로, 2010년 그리스의 핀테크 기업이 런칭한 줄루 트레이드 (zulutrade) 다.
그 후에도, Myfxbook (Autotrade), e-Toro, Ayondo 같은 FX 카피 트레이딩 서비스가 웹상에서 인기를 끌고 있는데, 최근에는 이런 시스템도 브로커 측이 독자적으로 구축하는 경향이 있는 탓에, 카피 트레이딩 (소셜 트레이딩) 전문 웹사이트의 집객력은 한계를 보이고 있는 듯하다.
참고로, FX마진거래 업계에서는 위와 같은 ‘카피 트레이딩’과 ‘소셜 트레이딩’이 같은 의미로 쓰이곤 하는데, 증권 업계에서도 미러링 어카운트, 소셜거래 등의 이름으로 카피 트레이딩 서비스가 제공되고 있다고 한다. (당연히 주식거래와 자동매매의 궁합이 좋을 리는 없겠지만)
앞서 말했듯, 최근에는 브로커들이 독자적으로 카피트레이딩 시스템(플랫폼) 을 구축하는 경향이 있는데, 여기서 또 한 번 용어가 바뀐다.
‘미러 트레이더’에 표준 설치된 수백 종류의 EA와, 브로커 측이 추가로 제공하는 EA 등을 면밀하게 관찰하고 분석해서 자기 나름의 포트폴리오를 구성한다면 누구나 훌륭한 자동매매 거래 환경을 갖출 수 있다.
게다가 미러 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 따로 소프트 설치를 안 해도 손쉽게 사용 가능하기에 초심자들이 접근하기 쉽다는 장점도 있다.
그러나 사이트상에 표시되는 EA들의 손익 실적을 보면 하나같이 엄청난 수익률만을 내세우므로 장기적으로는 신뢰할 수 없는 경우가 대부분이다.
브로커 왈… 나름의 기준으로 쓸만한 EA만을 엄선해서 소개한다고는 하는데, 문제는 가동 기간이 길어야 몇 달 수준으로, 이 정도의 기간으로는 자동매매 프로그램의 수익성을 제대로 검증할 수 없다는 데 있다.
그렇다 보니, 단기적으로 수익률이 높은 EA들만 상위 스테라테지 (프로그램) 로 소개되고, 한 번이라도 큰 손실을 본 EA는 랭킹 페이지에서 즉시 사라지게 된다.
즉, 수익률이 높은 EA만 실시간으로 소개되는 것도 어찌 보면 당연한 구조인데, 이러한 EA들은 대부분 승률은 높고 ‘수익손실비’가 낮은 ‘소탐대실’형이 대부분이다.
또한, 매매 로직이 공개되지 않는 블랙박스형 EA인 탓에, 연패가 몇 번 이어지면 아무리 좋아 보였던 EA라도 곧바로 미심쩍은 기분에 휩싸이게 된다.
게다가, 미러 트레이딩이 가능한 브로커 계좌의 대부분이 ECN 계정과는 비교도 안 될 정도의 높은 스프레드를 책정하고 있는 점도 걸림돌이다. 사용료가 무료라 해도 이미 스프레드에 녹아있는 셈인데, 단기매매에는 이 ‘스프레드 차이’가 무시할 수 없는 요소이므로 충분한 주의가 필요하다.
대부분은 미러 트레이딩의 단점과 겹치는 부분이 많은데, 그중에서도 수수료가 비교적 비싸다는 점과 ‘진짜 고수’를 찾기 힘들다는 점이 치명적이다.
수수료 과금 방식은 월정액 이용료, 거래당 수수료, 성공 보수 등 여러 가지 형태가 있지만, 거래 수수료의 경우 매 거래시 10달러, 성공 보수의 경우는 수익의 30% 정도를 지불해야 하므로 결코 저렴하다고 볼 수 없는 수준이다.
단, 주변에 장기적으로 신뢰할 만한 우량 트레이더가 있다면, 이 정도의 비용을 치르더라도 그와 수익을 공유하는 것이 현명한 방법일 수 있다.
진짜와 가짜와 섞여 흙탕물 튀겨가며 난립하는 국내 MT4 자동매매 프로그램 업계.
최근에는 여기에 사짜 인공지능 매매까지 가세하면서 초보 투자자들을 더더욱 혼란시키고 있는데… 외환 트레이딩에 관심이 있어 이 글을 읽고 있는 당신이라면, 최소한 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 선별법 정도는 알고 넘어가길 바란다.
당연히 가장 좋은 선별법은 실계좌로 돌려보고 검증하는 방법 (포워드 테스트) 인데, 시간적 제약이 있기 때문에, 대부분의 사람들은 백테스트의 결과로 해당 자동매매 프로그램 (EA) 의 가성비 (퍼포먼스) 를 확인하곤 한다.
물론, 백테스트의 결과가 미래의 수익성을 보장하지는 않는다.
하지만 포워드 테스트의 결과라고 해도, 인터넷상에 공개되는 데이터는 길어야 1-2년 정도인 탓에, 이것만 믿고 거래할 수도 없는 노릇이다.
그래도 알고리즘 트레이딩의 이점 MT4 백테스트에서 아래 3가지 항목을 확실하게 클리어한 EA라면 가동해볼 가치는 충분히 있을 것이다.
우리나라의 FX마진 자동거래 업계는 이제야 태동기를 맞이하고 있는 수준이다. 여전히 악덕 업체들도 많고, 개중에는 ‘수익률 수 천%’ 라는 과대 광고로 선량한 시민들을 현혹시키는 수법이 횡횡하고 있다.
물론 파생상품에는 레버리지의 힘이 있는 만큼, 운만 조금 따라주면 월 수백 %의 수익률도 불가능한 수치는 아니다. 그러나, ‘수익률은 리스크에 비례한다’는 불변의 진리를 잊지 말고 안전 운행을 우선하자. 한 순간에 골로 가고 싶지 않다면
FX 자동매매 프로그램과 카피 트레이딩 기본지식
최근에는 국내 증권가에서도 인공지능(AI) 을 활용한 알고리즘 트레이딩이나 로보어드바이저 관련 키워드가 각광을 받고있다. 그러나, 외환거래를 하는 개미 트레이더들의 주무대인 소매 FX마진거래 업계에서는 여전히 EA (Expert Advisor) 라 불리는 자동매매 프로그램이 높은 인기를 누리고 있다. 막대한 자금과 고급인력이 필요한 인공지능(AI) 매매 시스템과는 달리, 개인 수준으로도 개발이 가능하고 수많은 트레이더들이 수익률과 참고 정보를 공개하고 있는 덕분에 일반인들의 .
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